Jak analyzovat korelaci

Co je korelace?

Korelace v Darwinex Zero měří stupeň, do jakého se výnosy dvou DARWINů pohybují ve vzájemném vztahu.

Pohybují se podobným způsobem, nebo jsou zcela odlišné?

Tato informace je velmi důležitá při vytváření portfolia DARWINů, protože pokud jsou DARWINy vysoko korelované, nejenže nedosahujeme diverzifikace, ale ve skutečnosti by to bylo totéž, jako investovat veškerý náš kapitál do jednoho DARWINu.

Výsledky koeficientu korelace se měří mezi +1 a -1.

• Hodnota 0 znamená úplnou dekorelaci. Jejich výnosy se pohybují nezávisle na sobě.
• Hodnota 1 znamená maximální korelaci, nebo dokonalou pozitivní korelaci. Když se cena jednoho z nich zvýší, druhý se zvýší o stejnou proporci.
• Hodnota -1 znamená maximální inverzní korelaci nebo dokonalou negativní korelaci. To znamená, že když se hodnota jedenoho z DARWINů zvýší, druhý se sníží o stejnou proporci.
• Hodnoty nad +0,7 nebo -0,7 jsou považovány za vysoko korelované.

Jak se měří?

Používáme standardní vzorec korelace s přihlédnutím k posledním 3 měsícům.

Srovnání korelace

Na kartě korelace vašeho DARWINu budete moci porovnat výkon vašeho DARWINu s ostatními DARWINy.

V první tabulce je seznam DARWINů nejvíce korelovaných s vaším. Pokud kliknete na kterýkoli z těchto DARWINů, níže se zobrazí graf výnosů obou DARWINů pro vybrané časové období.

Kromě toho jsou v tabulce pod grafem porovnány všechny nejrelevantnější statistiky: