Jak funguje risk engine?
- 22 Aug 2024
- 2 minut ke čtení
Jak funguje risk engine?
- Aktualizováno dne 22 Aug 2024
- 2 minut ke čtení
Shrnutí článku
Bylo pro vás toto shrnutí užitečné?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu
Jak funguje Risk Engine
Darwinex Zero Risk Engine je algoritmus, který nezávisle na riziku přijatém obchodníkem řídí riziko DARWINů.
Risk engine je mechanismus, který leží mezi účtem se signály a DARWINem a tím reguluje riziko DARWINu a zajišťuje, že cílové riziko všech DARWINů je stejné (maximálně 6,5% měsíční VaR).
Zásahy vykonávané Risk Enginem u DARWINu
Risk Engine pracuje na dvou úrovních:
Zahájení obchodu
Pokaždé, když obchodník odešle příkaz na trh, v závislosti na tržních podmínkách v daném okamžiku algoritmus vypočítá velikost, která má být otevřena pro DARWIN, aby splnil cílovou úroveň rizika, kterou Darwinex Zero zaručuje všem svým potenciálním investorům (6,5% měsíční VaR).
Úprava obchodu
Zatímco pozice obchodníka zůstává na trhu otevřená, Risk Engine zohledňuje tržní podmínky po celou dobu trvání pozice, stejně jako dobu trvání otevřené pozice. Algoritmus může určit, že je vyžadována druhá úroveň úpravy rizika, aby zajistil, že pozice nepřekročí maximální povolenou D-leverage.
Práhové hodnoty D-Leverage
- Maximální D-Leverage 16.25 pro pozice trvající méně než 30 minut.
- Maximální D-Leverage 13 pro pozice trvající mezi 30 a 60 minutami.
- Maximální D-Leverage 9.75 pro pozice trvající více než 60 minut.
To znamená, že Risk Engine může kdykoliv zasáhnout a částečně uzavřít pozici, takže cílová úroveň rizika DARWINu nikdy nepřekročí 6,5% měsíční VaR.
Vzorec a příklad Risk Enginu DARWINu
Páka (investor) = Páka (trader) * (cílový VaR/VaR strategie)*f
VaR stratégie
Jako referenční období a pro hodnocení hodnoty v riziku (VaR) obchodního účtu algoritmus používá posledních 45 dní, během kterých měl obchodník otevřenou pozici.
Cílová VaR a poměr VaR
Pro určení cílové VaR DARWINu se bere v úvahu historická data VaR, začínající nejnovějšími daty s retrospektivním oknem maximálně 6 měsíců, dokud poměr mezi maximální a minimální VaR není 2:1.
Pokud DARWIN v posledních 6 měsících nepřekročil tento poměr 2:1, Darwinex Zero vezme v úvahu posledních 6 měsíců.
Poté se aktuální VaR DARWINu vydělí maximálním VaR vypočítaným dříve.
Nakonec se tento poměr vynásobí 6,5%, což vede k VaR, které se bude pohybovat mezi 3,25% - 6,5%.
Příklady
Aktuální VaR: 8%
Maximální VaR: 12% před měsícem
Minimální VaR: 6% před pěti měsíci
Cílová VaR: (8%/12%)*6,5% = 4,33%
Current VaR: 9%
Maximální VaR: 14% před 2 měsíci
Minimální VaR: 8% v posledních 6 měsících
Cílová VaR: (9%/14%)*6,5% = 4,17%
Risk Engine toleruje změny ve VaR až do faktoru 2 (nahoru nebo dolů) s cílem lépe se přizpůsobit způsobu, jakým obchodníci řídí své riziko.
Poměr VaR = (Cílová VaR/VaR strategie)
Poměr VaR lze zkontrolovat na Darwin Live trades.
"Poměr VaR" je poměr páky mezi DARWINem a základní strategií.
Například, pokud je poměr VaR 2, znamená to, že DARWIN obchoduje s dvojnásobnou pákou ve srovnání se základní obchodní strategií. Na druhou stranu, pokud je poměr VaR 0,5, znamená to, že DARWIN obchoduje s poloviční pákou ve srovnání se základní obchodní strategií.
Byl tento článek užitečný?
