Wie man die Korrelation analysiert

Was ist Korrelation?

Die Korrelation in Darwinex Zero misst das Ausmaß, in dem sich die Renditenzweier DARWINs im Verhältnis zueinander bewegen.

Bewegen sie sich auf ähnliche Weise oder sind sie völlig unterschiedlich?

Diese Information ist sehr wichtig, wenn es darum geht, ein DARWIN-Portfolio zu erstellen, denn wenn die DARWINs stark korreliert sind, diversifizieren wir nicht nur nicht, sondern es wäre im Endeffekt dasselbe, als würden wir unser gesamtes Kapital in nur einen DARWIN investieren.

Die Ergebnisse eines Korrelationskoeffizienten werden zwischen +1 und -1 gemessen.

• Ein Wert von 0 bedeutet eine vollständige Dekorrelation. Ihre Renditen bewegen sich unabhängig voneinander.
• Ein Wert von 1 bedeutet die maximale Korrelation oder eine perfekte positive Korrelation. Wenn einer der beiden Kurse steigt, steigt auch der andere um den gleichen Anteil.
• Ein Wert von -1 bedeutet die maximale umgekehrte Korrelation oder eine perfekte negative Korrelation. Das bedeutet, wenn einer der DARWINs seinen Kurs erhöht, sinkt der Kurs des anderen im gleichen Verhältnis.
• Werte über +0,7 oder -0,7 werden als hoch korreliert angesehen.

Wie wird sie gemessen?

Wir verwenden die Standardkorrelationsformel unter Berücksichtigung der letzten 3 Monate.

Korrelationsvergleich

Auf der Registerkarte "Korrelation" deines DARWINs kannst du die Performance deines DARWINs mit anderen DARWINs vergleichen.

In der ersten Tabelle findest du eine Liste der DARWINs, die am stärksten mit deinem DARWIN korrelieren. Wenn du auf einen dieser DARWINs klickst, wird unten ein Chart mit den Renditen beider DARWINs für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Zusätzlich werden die wichtigsten Statistiken in der Tabelle unter dem Diagramm verglichen: