Wie man Risiko/Rendite analysiert

Rendite / Risiko ist die erste Registerkarte von "Mein DARWIN" und diejenige, die die relevanten Informationen über deine DARWIN-Performance anzeigt: historisches Diagramm, wichtige Kennzahlen und Verhältnisse, Performance und Drawdown-Verteilung usw.

Schauen wir mal, welche Informationen verfügbar sind.

Performance Chart

Die erste Information, die in diesem Bereich verfügbar ist, ist das Performance-Chart des DARWINs. Du kannst zwischen den Zeitstempeln wechseln und über den Chart scrollen, um einen gewünschten Zeitraum auszuwählen. Außerdem ist es möglich, zum Kerzendiagramm zu wechseln:

Direkt unter der Grafik findest du verschiedene Links und Optionen, um Informationen über deinen DARWIN in den sozialen Medien (Facebook, Twitter, LinkedIN usw.) zu teilen, eine Tabelle mit der Verteilung der verschiedenen Zuweisungen pro Monat und eine monatliche Renditetabelle.

Statistiken

Wenn du weiter nach unten scrollst, findest du eine Tabelle mit verschiedenen Statistiken und Kennziffern, die Aufschluss über die Leistung von DARWIN geben:

• Rendite: Gesamte DARWIN Renditeseit Auflegung.

• Jahresrendite: Drückt die Rendite von DARWIN in annualisierter Form aus. Die Formel lautet: , wobei "n" die Anzahl der aufgelaufenen Jahre ist.
  Zum Beispiel würde eine Rendite von 20% in 6 Monaten =44% annualisierte Rendite entsprechen.

• Max. Drawdown: Der maximale Rückgang der Rendite von Höchst- bis Tiefststand.

• Tägliche STDV: Tägliche Standardabweichung. Die Standardabweichung ist eine Statistik, die die Streuung eines Datensatzes relativ zu seinem Mittelwert misst und als Quadratwurzel der Varianz berechnet wird. Je weiter die Datenpunkte vom Mittelwert entfernt sind, desto höher ist die Abweichung innerhalb des Datensatzes; je weiter die Daten also gestreut sind, desto höher ist die Standardabweichung.
  Volatilität auf Jahresbasis: Um die Volatilität auf das Jahr hochgerechnet darzustellen, wird die tägliche STDV mit der Quadratwurzel aus 252 multipliziert, unter der Annahme, dass es in einem Jahr 252 Handelstage gibt.

• Sharpe-Ratio: Sie vergleicht die Rendite des DARWIN mit seinem Risiko. Sie ist ein mathematischer Ausdruck für die Erkenntnis, dass überdurchschnittliche Renditen über einen bestimmten Zeitraum hinweg eher ein Zeichen für mehr Volatilität und Risiko als für Investitionsgeschick sind. Die Formel lautet:
  Je höher die Sharpe Ratio ist, desto mehr Rendite bietet eine Investition im Vergleich zum Risiko, das mit ihr verbunden ist.

• Sortino Ratio: Die Sortino Ratio ist eine Variante der Sharpe Ratio, die nur die Standardabweichung negativer Renditen berücksichtigt. Die Formel lautet:

• Skewness: Die Skewness ist ein Maß für die Verzerrung der symmetrischen Verteilung oder Asymmetrie in einem Datensatz. Die Schiefe zeigt sich auf einer Glockenkurve, wenn die Datenpunkte nicht symmetrisch links und rechts des Medians auf einer Glockenkurve verteilt sind. Verteilungen können in unterschiedlichem Ausmaß rechts (positiv) oder links (negativ) verschoben sein. Eine Normalverteilung (Glockenkurve) weist eine Skewness von Null auf.

• Kurtosis: Die Kurtosis beschreibt die "Fettigkeit" der Spitzen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Es gibt drei Kategorien von Kurtosis: mesokurtisch (=3), leptokurtisch (>3) und platykurtisch (<3). **Je niedriger die Kurtosis, desto weniger Ausreißer hat die Stichprobe, was bedeutet, dass es weniger Risiken gibt, da es weniger Extremwerte gibt.

• ATH Quote: All Time High DARWIN Kurs.
• Tage (seit ATH): Anzahl der Tage seit dem All-Time-High-Kurs.
• Drawdown (seit ATH): Aktuelle Peak-to-Trough-Rendite seit der All Time High-Notierung.

Renditeverteilung

Du kannst dir die Verteilung der täglichen und wöchentlichen Rendite deines DARWINs ansehen, zusammen mit dem Prozentsatz der Gewinntage und der durchschnittlichen täglichen Rendite. Es kann nützlich sein, die Wölbung und Schiefe zu analysieren, indem du dir die Renditeverteilung ansiehst.

Beste und schlechteste Momente

In dieser Tabelle werden die besten und schlechtesten Performance-Momente angezeigt, mit der Möglichkeit, zwischen Tagen, Wochen und Monaten zu wechseln.

Drawdown-Analyse

Die letzte in diesem Abschnitt verfügbare Analyse ist die Drawdown-Analyse. Sie zeigt eine Tabelle mit den größten Drawdowns und der Anzahl der Tage zwischen Höchststand und Tiefststand sowie ein Diagramm, das den DARWIN Drawdown auf Tagesbasis darstellt.