¿Cómo funciona el motor de riesgo?
- 22 Aug 2024
- 2 Minutos para leer
¿Cómo funciona el motor de riesgo?
- Actualizado en 22 Aug 2024
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Cómo funciona el motor de riesgo
El motor de riesgo es un algoritmo que gestiona el riesgo de los DARWINs independientemente del riesgo asumido por el trader.
El motor de riesgo es el mecanismo que se encuentra entre la cuenta de señales y el DARWIN, regulando así el riesgo de DARWIN y asegurando que el riesgo objetivo de todos los DARWINs sea el mismo (6,5% VaR mensual máximo).
Intervención del motor de riesgo
El motor de riesgos funciona en dos niveles:
Al inicio del trade
Cada vez que un trader envía una orden, dependiendo de las condiciones del mercado en ese momento, el algoritmo calcula el tamaño a abrir para el DARWIN con el fin de cumplir con el nivel de riesgo objetivo que Darwinex Zero garantiza a todos sus potenciales inversores (6,5% VaR mensual).
Ajustes en el trade
Mientras la posición del trader permanezca abierta en el mercado, el motor de riesgo tiene en cuenta las condiciones del mercado a lo largo de la vida de la posición, así como la duración de la posición abierta. El algoritmo puede determinar que se requiere un segundo nivel de ajuste de riesgo para garantizar que la posición no supere el D-leverage máximo permitido.
Umbrales máximos de D-Leverage
- D-leverage máximo de 16.25 para posiciones de menos de 30 minutos.
- D-leverage máximo de 13 para posiciones de entre 30 y 60 minutos.
- D-leverage máximo de 9.75 para posiciones que duran más de 60 minutos.
Fórmula y ejemplo de DARWIN Risk Engine
Lev (inversor) = Lev (trader) * (VaR objetivo/VaR de estrategia)*f
VaR de la estrategia
Como período de referencia y, para evaluar el valor en riesgo (VaR) de la cuenta de señales, el algoritmo utiliza los últimos 45 días en los que el trader ha permanecido expuesto al mercado.
VaR objetivo y Ratio VaR
Para determinar el VaR objetivo de DARWIN, se tienen en cuenta los datos históricos de VaR, comenzando con los datos más recientes con una ventana retrospectiva de 6 meses como máximo, hasta que la relación entre el VaR máximo y mínimo es de 2:1.
En caso de que DARWIN nunca supere esta relación 2:1 en los últimos 6 meses, Darwinex Zero tendrá en cuenta los últimos 6 meses.
Entonces, el VaR actual del DARWIN se divide por el VaR máximo calculado anteriormente.
Por último, este ratio se multiplica por un 6,5%, dando como resultado un VaR que se moverá entre el 3,25% y el 6,5%.
Ejemplos
VaR actual: 8%
VaR máximo: 12% hace un mes
VaR mínimo: 6% hace cinco meses
VaR objetivo: (8%/12%)*6.5% = 4.33%
VaR actual: 9%
VaR máximo: 14% hace 2 meses
VaR mínimo: 8% en los últimos 6 meses
VaR objetivo: (9%/14%)*6.5% = 4.17%
En resumen, y con el fin de adaptarse mejor a los cambios en la gestión de riesgo del trader, el Motor de Riesgo tolera sin problemas cambios subidas/bajadas de VaR de hasta 2 veces.
Ratio VaR = (VaR objetivo/VaR estrategia)
El Ratio VaR puede ser consultado en la pestaña "DARWIN live trades" como DARWIN risk.
El Ratio VaR es el ratio de apalancamiento entre un DARWIN y una estrategia subyacente.
Por ejemplo, si el Ratio VaR es de 2, significa que el DARWIN está operando con un apalancamiento 2 veces mayor que la estrategia de trading subyacente. Por otro lado, si el Ratio VaR es de 0,5, significa que el DARWIN está operando con la mitad del apalancamiento en comparación con la estrategia de trading subyacente.
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