Come analizzare il rischio/rendimento

Rischio/Rendimento è la scheda iniziale di "Il mio DARWIN" e quella che visualizza le informazioni rilevanti sulla performance di DARWIN: grafico storico, metriche e rapporti chiave, distribuzione della performance e del drawdown, ecc.

Vediamo quali informazioni sono disponibili.

Grafico della Performance

La prima informazione disponibile in questa sezione è il grafico dei rendimenti del DARWIN. È possibile cambiare i timestamp e scorrere il grafico per selezionare il periodo desiderato. Inoltre, è possibile passare al grafico a candele:

Proprio sotto il grafico sono disponibili diversi link e opzioni per condividere le informazioni sul vostro DARWIN sui social media (Facebook, Twitter, LinkedIN, ecc.), un grafico di distribuzione delle diverse allocazioni ricevute al mese e una tabella dei rendimenti mensili.

Statistiche

Se si continua a scorrere verso il basso, si troverà una tabella di diverse statistiche e rapporti che forniscono informazioni sulle prestazioni di DARWIN:

• Rendimento: Rendimento totale DARWIN rendimento dall'inizio.
• Rendimento annualizzato: Esprime il rendimento di DARWIN in termini annualizzati. La formula è: , dove "n" è il numero di anni accumulati.
  Ad esempio, un rendimento del 20% in 6 mesi equivale a =44% di rendimento annualizzato.

Max. drawdown: Il massimo calo del rendimento da picco a picco sperimentato.
Standard giornaliero: Deviazione standard giornaliera. La deviazione standard è una statistica che misura la dispersione di un insieme di dati rispetto alla sua media ed è calcolata come la radice quadrata della varianza. Se i punti di dati sono più distanti dalla media, la deviazione all'interno del set di dati è maggiore; quindi, più i dati sono dispersi, più alta è la deviazione standard.

• Volatilità annualizzata: Per presentare questa volatilità in termini annualizzati, la STDV giornaliera viene moltiplicata per la radice quadrata di 252, assumendo che ci siano 252 giorni di trading in un dato anno.
  Sharpe ratio: Confronta il rendimento del DARWIN con il suo rischio. È un'espressione matematica dell'idea che i rendimenti in eccesso in un periodo di tempo possano indicare una maggiore volatilità e rischio, piuttosto che un'abilità di investimento. La formula è: .
  Più alto è lo Sharpe ratio, maggiore è il rendimento di un investimento rispetto al rischio che comporta.
• Rapporto di Sortino: Il Sortino ratio è una variante dello Sharpe ratio che considera solo la deviazione standard dei rendimenti negativi. La formula è:
  Skewness: La Skewness è una misura della distorsione della distribuzione simmetrica o dell'asimmetria in una serie di dati. L'asimmetria è dimostrata su una curva a campana quando i punti di dati non sono distribuiti simmetricamente a sinistra e a destra della mediana su una curva a campana. Le distribuzioni possono presentare, in misura variabile, un'inclinazione a destra (positiva) o a sinistra (negativa). Una distribuzione normale (curva a campana) presenta una skewness pari a zero.

• Curtosi: La curtosi descrive la "grassezza" delle code delle distribuzioni di probabilità. Esistono tre categorie di curtosi: mesocurtica (=3), leptocurtica (>3) e platycurtica (<3). Più bassa è la curtosi, meno valori anomali ha il campo, il che significa che c'è un rischio minore perché ci sono meno valori estremi.

Quotazione di ATH: Quotazione massima di tutti i tempi DARWIN.
Giorni (di ATH): Numero di giorni dalla quotazione massima di tutti i tempi.
Drawdown (di ATH): Rendimento attuale da picco a picco dalla quotazione All Time High.

Distribuzione dei rendimenti

È possibile visualizzare la distribuzione dei rendimenti giornalieri e settimanali del DARWIN, insieme alla percentuale di giorni vincenti e al rendimento medio giornaliero. Può essere utile analizzare la curtosi e la skewness osservando la distribuzione del rendimento.

Momenti migliori e peggiori

In questa tabella vengono visualizzati i momenti migliori e peggiori della performance, con la possibilità di passare da un giorno all'altro, da una settimana all'altra a un mese.

Analisi del drawdown

L'ultima analisi disponibile in questa sezione è il Drawdown. Mostra una tabella con i maggiori drawdown e il numero di giorni trascorsi dal picco al minimo di rendimento, oltre a un grafico con informazioni dettagliate.