Metodo di calcolo del Drawdown

Cos'è ?

Per drawdown si intende una diminuzione o un declino.

Applicato ai mercati finanziari, è la serie di perdite accumulate in un determinato periodo o un calo da picco a picco nella curva di rendimento.

Sebbene il drawdown presenti limiti significativi quando si tratta di misurare il rischio di un'attività finanziaria, il drawdown non è un'opzione. - in Darwinex utilizzo il VAR come misura di rischio-è utile in quanto fornisce un'istantanea che ci permette di vedere la perdita massima subita in un determinato periodo rispetto al rendimento ottenuto.

Com'è calcolato il drawdown?

Per calcolare il drawdown di una serie storica, si calcola innanzitutto la distanza tra il picco e il minimo della curva di rendimento dell'asset, come illustrato nell'immagine seguente.

Drawdown
Qui possiamo vedere che, nel corso di 2 anni, il DARWIN ha ottenuto un rendimento massimo del 47,54%.

Questo "picco" di rendimento è stato raggiunto il 9 agosto 2017.

Dopo questo picco, il DARWIN ha subito un periodo prolungato di perdite per oltre 2 mesi fino al 17 novembre 2017, momento in cui il rendimento totale accumulato è stato del 26,84%.

Questo segna il nostro "minimo".

Per ottenere il drawdown eseguiamo il seguente calcolo:

[((1+0.2684)-(1+0.4754))/(1+0.4754)]*100 = -14.03%.

Cosa significa?

Chi avesse investito all'inizio della serie temporale avrebbe ottenuto un rendimento totale del 42,82%, subendo un drawdown massimo del 14,03%.

Ne consegue un rapporto rendimento/disavanzo di 3,05.

Il periodo di massimo drawdown non terminerà finché il rendimento totale non sarà nuovamente superiore al "picco" (47,54% nel nostro esempio).

Pertanto, il DARWIN del nostro esempio si trova ancora all'interno del periodo di drawdown massimo.

Dove posso trovarlo?

Le informazioni sul drawdown si trovano in due punti diversi:

• Le informazioni relative al drawdown massimo dall'inizio della strategia, insieme alle altre statistiche più rilevanti, si trovano nella tabella in cima al profilo di DARWIN o della strategia..:

• Il drawdown massimo per un determinato periodo oscilla in base al periodo selezionato nella scheda Rendimento/Rischio della pagina DARWIN ed è visibile a destra del grafico del rendimento.

Dati usati per calcolare il drawdown

I dati di partenza utilizzati per il calcolo del prelievo sono i seguenti DARWIN's historic quote data, che viene aggiornato ogni 30 secondi.

Pertanto, il drawdown calcolato è misurato sulla base dei punti di quotazione DARWIN con un aggiornamento di 30 secondi.