風險引擎如何運作？

風險引擎如何運作

Darwinex零風險引擎是一種獨立於交易者承擔的風險來管理DARWIN風險的演算法。

風險引擎是介於信號帳戶和達爾文之間的機制，從而調節達爾文風險並確保所有 達爾文的目標風險相同（每月最大 風險值為 6.5%）。

達爾文風險引擎干預

風險引擎在兩個層面上工作：

交易啟動

每次交易者發送市價單時，根據當時的市場狀況，演算法都會計算為DARWIN開立的規模，以滿足Darwinex Zero保證其所有潛在投資者的目標風險水準（每月6.5%的VaR）。

貿易調整
當交易者的頭寸在市場上保持未平倉時，風險引擎會考慮整個頭寸生命週期中的市場狀況，以及未平倉頭寸的持續時間。該演算法可以確定需要進行第二級風險調整，以確保頭寸不超過允許的最大 D槓桿。

達爾文風險引擎公式和示例

策略風險值

作為參考期，為了評估信號賬戶的風險價值 （VaR），該演算法使用交易者保持市場暴露的最後 45 天。

目標風險值和風險值比率

為了確定達爾文的目標VaR，考慮了歷史VaR數據，從回溯視窗最長為6個月的最新數據開始，直到最大和最小VaR之間的比率為2：1。

如果DARWIN在過去6個月內從未超過這個2：1的比例，Darwinex Zero將考慮過去6個月。

然後，將達爾文的當前VaR除以之前計算的最大VaR。

最後，該比率乘以6.5%，導致VaR將在3.25%-6.5%之間移動。

例子

總之，風險引擎容忍 VaR 的變化高達2倍（向上或向下），目的是更好地適應交易者管理風險的方式。

VaR比率可以在達爾文即時交易窗口檢查為 達爾文 風險。

“VaR比率”是達爾文和基礎策略之間的槓桿比率。

例如，如果VaR比率為2，則意味著DARWIN的交易槓桿比基礎交易策略高2倍。另一方面，如果VaR比率為0.5，則意味著與基礎交易策略相比，達爾文的交易槓桿只有一半。